CryptoCompare lancia il modo più accurato per quantificare la volatilità implicita di Bitcoin

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Giovedì 3 dicembre, CryptoCompare, uno dei principali fornitori di dati di mercato delle criptovalute, ha lanciato il Bitcoin Volatility Index (BVIX), sviluppato in collaborazione con la University of Sussex Business School.

Fonte: CryptoCompare

Questo strumento innovativo per i trader di Bitcoin fornisce un modo estremamente accurato per comprendere la volatilità implicita di 30 giorni di Bitcoin, ovvero quanto è probabile che i prezzi di Bitcoin siano volatili nei prossimi 30 giorni in base alle aspettative dei trader.

La volatilità implicita è misurata dalla domanda di opzioni come strumenti di copertura. A differenza della maggior parte / tutti gli sforzi precedenti volti a creare indici di volatilità implicita, BVIX funziona esaminando tutti opzioni Bitcoin disponibili in un particolare scambio di derivati ​​crittografici (come Deribit, che gestisce la stragrande maggioranza del volume di scambi di opzioni Bitcoin) o un insieme di tali scambi, il che significa che fornisce il metodo più accurato per quantificare la volatilità implicita di Bitcoin.

Attualmente, BVIX supporta solo la volatilità implicita di 30 giorni (poiché questa variante è la più popolare tra i trader); tuttavia, nel prossimo futuro, in base alla domanda, CryptoCompare prevede di aggiungere supporto per altri periodi (ad es. volatilità implicita su sei mesi).

Gli indici e gli strumenti investibili di CryptoCompare, guidati da Quynh Tran-Thanh, hanno sviluppato BVIX con l'aiuto della dott.ssa Carol Alexander, professoressa di finanza presso l'Università del Sussex (Regno Unito) e co-editrice del Journal of Banking and Finance.

Il professor Alexander ha conseguito lauree presso l'Università del Sussex (BSc First Class, Mathematics with Experimental Psychology; PhD Algebraic Number Theory) e la London School of Economics (MSc Econometrics and Mathematical Economics). Ha ricoperto diversi incarichi in istituzioni finanziarie: Fixed Income Trader presso UBS / Phillips e Drew (UK); Direttore accademico di Algorithmics (Canada); Direttore di Nikko Global Holdings e Responsabile del Market Risk Modeling (Regno Unito); Risk Research Advisor, SAS (USA). Il professor Alexander è ampiamente considerato uno dei massimi esperti nella teoria della volatilità e nel prezzo delle opzioni.



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BVIX rappresenta uno strumento prezioso per gli investitori istituzionali per valutare il rischio di volatilità di Bitcoin e negoziare / coprire la volatilità di Bitcoin. CryptoCompare utilizza metodi proprietari per trasmettere in live streaming BIVIX seguendo il progetto di ricerca del professor Alexander e del suo team presso la University of Sussex Business School.

Secondo il comunicato stampa di CryptoCompare, Quynh Tran-Thanh, Head of Indices and Investable Instruments presso CryptoCompare, ha dichiarato:

"Abbiamo creato il Bitcoin Volatility Index (BVIX) in modo che gli investitori possano utilizzare un barometro affidabile e trasparente per monitorare ed eventualmente proteggersi dalla volatilità dei bitcoin. Unendo le nostre capacità di indicizzazione e l'esperienza di Carol Alexander, siamo lieti di presentare il primo indice di volatilità implicita di Bitcoin ai partecipanti al mercato degli asset digitali ".

Per quanto riguarda il professor Alexander, ha dichiarato:

“Lo streaming live di un noto indice di opinioni del mercato come il VIX è stata una sfida intellettuale resa piacevole dalla collaborazione con Quynh e il suo favoloso team di CryptoCompare. E la University of Sussex Business School è lieta di riconoscere l'implementazione pratica della mia ricerca con Arben Imeraj, pubblicata sul Journal of Alternative Investments ".

Credito immagine in primo piano: foto tramite Pixabay

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